avatar
Коллективный блог

Торгуем NYSE и NASDAQ 

Отбор акций


Давайте сразу скажу, что я работаю только в лонг, я не занимаюсь короткими продажами. В данной стратегии, короткие продажи более сложные в анализе. Объясню почему. Когда инсайдер покупает , он в большинстве случаев ожидает от нее роста, что бы получить от операции. Ну, это логично. Но продавать инсайдер может по многим причинам. Не обязательно потому, что уже настал пик роста, хотя часто так и есть. Это может быть разные житейские ситуации, например, он хочет купить яхту, или надо заплатить кредит за дом, или оплатить обучение детей в колледже. Т.е., анализировать продажу сложней. Конечно, по некоторым продажам инсайдеров можно более-менее точно можно сказать, что акция будет падать. Например, цена акции длительное время падает, корпоративный фундаментальный анализ плохой, и на всем этом еще и продажа большого объема акций инсайдером. В этом случае видно, что инсайдер хочет избавится от акций, так как в ближайшее время он не видит перспективы в своей компании. Но и это не 100% вариант, возможно он увольняется из компании, и просто хочет избавиться от акций, или срочно надо заплатить тот-же кредит, и нет времени ждать пока стоимость акции вырастет.

Кроме этого, в шортах мне не нравиться соотношение потенциала прибили и убытка, шортах максимальная прибыль – 100%, а максимальный убыток – бесконечность, в то время, как при покупках все наоборот.

Конечно, шорты имеют и плюсы, акция падает быстрее, чем растет. Со временем, когда Вы получете опыт,
Читать дальше
  • 0
  • 0
  • мне нравится
    не нравится
    ?

Графики СОТ

Графическое представление отчетов СОТ дает больше возможностей для анализа. Вот на графике виден отчет СОТ по австралийскому доллару.

На данном графике синяя линия – это хеджеры, зеленые – большие спекулянты и красная линия – это мелкие спекулянты. Сбоку есть легенда, где написано кто есть кто на графике, если навести на линию, то мы увидим значение по каждому показателю. Но в принципе, нам абсолютных значений не надо, мы будем работать с экстремумами – минимумами и максимумами, которые видно визуально. Ладно, не буду забегать на перед, этого пока нам не надо.

Сбоку, также можно настроить в поле «database», как формируется график — только по фьючерсах или по фьючерсах и опционам. Я использую отчеты только по фьючерсам, но в общем это совсем не существенно.

Также, есть всякие индикаторы построенные по данным СОТ, но они нам вообще не интересны, и вообще, я считаю что они бесполезны.

Давайте запишите себе сайты, где можно смотреть графическую интерпретацию отчетов СОТ.
Сайты с графиками отчетов СОТ
Так, приблизительно по популярности расставил сайты.

Пожалуй, самый популярный сайт – timingcharts.com, он красивый, удобно сделанный. Есть еще отечественная разработка — сайт СОТ , также довольно удобный сайт, есть история начиная с 2010 года, очень удобно для проведения анализа.

Мой любимый – СОТ base. Есть платная часть сайта, и есть бесплатная. Бесплатной вполне достаточно. Здесь есть история СОТ за более чем 30-летнюю историю, если, опять же,
Читать дальше
  • 0
  • 0
  • мне нравится
    не нравится
    ?

Отчеты COT

Участники рынка
CFTC разделяет всех участников рынка на три группы – Операторы (хеджеры) — Сommercials, Крупные спекулянты (крупные трейдеры) — Large traders и Мелкие спекулянты (мелкие трейдеры) – speculants. Первые две группы отчитываются сами, а за последнюю группу трейдеров отчитывается брокер.

Операторы (хеджеры) — Сommercials
Это крупные, как правило производственные компании. И работают они с физическим товаром, а на фьючерсных и опционных рынках они хеджируют свои позиции, становясь в короткую позицию на росте актива, в длинную — на падении. Стоит заметить, что операторы лучше всех на рынке осведомлены о положении дел, потому что это их профиль. Согласитесь, что компания, которая занимается бизнесом в своей сфере уже более 30 лет, знает о нём больше чем все спекулянты вместе взятые.

Крупные спекулянты (крупные трейдеры) — Large traders
Крупные спекулянты – это в основном разные фонды, или могу быть физичиские лица, но с достаточно большим, как для данного инструмента объемом позиции. Для каждого инструмента CFTC указывает объем позиции, при котором, Вы будете крупным спекулянтом, и тем самым обязаны отчитываться. Крупные спекулянты торгуют для получения выгоды, но никак не для хеджирования.

Мелкие спекулянты (мелкие трейдеры) — speculants
Мелкие трейдеры в большинстве случаев не правы, причины разные: наименьшая осведомлённость, наибольшая подверженность воздействию эмоций. Как результат этих недостатков, мелкие трейдеры входят в как раз в конце
Читать дальше
  • 0
  • 0
  • мне нравится
    не нравится
    ?

Скринеры форм 4 SEC

Оригиналы всех 4 форм находятся на сайте SEC, именно оттуда все скринеры берут свои исходные данные.

Скринер FinViz
Наиболее популярный скринер находится на известном сайте Финвиз. Заходим на сайт finviz.com, и далее на ссылку «Insider» и попадаем на данное окно.

Вверху сразу можно выбрать то что нас интересует (подчеркнуто) – это последние инсайдерские сделки, наибольшие заявки за последнюю неделю, и наибольшие заявки за последнюю неделю по группе 10% владельцев компании. И сбоку есть еще фильтр – здесь можно выбрать – все транзакции, или отдельно покупки и отдельно , что очень удобно для работы.

Ну и снизу сама таблица с данными, давайте пройдемся по полям. Тиккер-это тиккер компании, владелец акций – лицо, которое отчиталось за совершение сделки. Далее, поле отношение к компании – 10% владелец, и т.п. Дальше дата операции и тип операции, нас, в принципе интересуют только покупка и продаже, на все другое не стоит даже обращать внимания. Следующие поля – стоимость , по которой прошла транзакция, количество акций и общая сумма операции. Далее поле «#Shares Total» — количество акций которое есть у инсайдера, после транзакции. И последнее поле – дата и время когда форма была заполнена, если нажать на ссылку, мы попадаем на оригинал формы на сайте SEC, где можно посмотреть всю форму в деталях.

Давайте рассмотрим еще один скринер.

Скринер OpenInsider.com
Лично я пользуюсь именно этим скринером, так как он является самым удобным для меня.
Читать дальше
  • 0
  • 0
  • мне нравится
    не нравится
    ?

Форма 4 SEC

В предыдущем занятии обучения трейдингу мы рассмотрели в общем кто такой инсайдер, и что такое . И закончили на том, что инсайдеры отчитываются о своих действиях. Отчет о действиях стандартизирован и подается в форме 4 SEC. Кто может не сталкивался, SEC — это Комиссия по ценным бумагам и биржам — агентство правительства США является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг.

Давайте рассмотрим форму, выглядит она так

Очень удобно сделали — черным цветом нарисована сама форма, а синим — заполненные поля, таким образом сразу кидается в глаза именно нужная информация. Рассмотрим форму.

Шапка стандартная у всех заполненных форм. Перейдем к заглавной таблице.

Давайте по пунктам.

1 — Имя лица, которое заполнило форму, место работы и адрес.
2 — Имя эмитента и ее тикер
3 — Дата самой ранней транзакции. В форме могут быть несколько покупок или продаж, здесь указываться дата самой первой транзакции
4 — Поправка к форме. Бывает иногда, что форму заполняют с ошибками. Поэтому, что бы опубликовать исправление ошибки, надо заполнить еще раз форму 4, и как раз, в этом пункте указывается дата первой, ошибочной формы
5 — Отношение лица, которое заполняет заявку к эмитенту. Это может быть , какой-то другой сотрудник компании, владелец 10% акций компании, или другое лицо – в стоке ниже это детализируется.
6 — Тип заявки – одно лицо, или группа лиц заполняет форму
Таблица 1 –
Читать дальше
  • 0
  • 0
  • мне нравится
    не нравится
    ?

Что такое Инсайдерская торговля


– это торговля акциями или другими ценными бумагами (Это могут быть как , так и облигации или опционы на акции), которую осуществляют частные лица с доступом к непубличной информации о компании. В большинстве стран трейдинг инсайдеров компаний, таких как членов правлений, ключевых сотрудников, директоров, крупных акционеров, является законной. Такой трейдинг не предполагает использования доступа к непубличной информации.

В США и нескольких других юрисдикциях, данные по трейдинговым операциям которые совершают служащие, ключевые сотрудники, директора и крупные (в США к ним относятся владельцы десяти и более процентов капитала компании) должны быть предоставлены регулятору или раскрыты в публичной форме. Данная информация раскрывается обычно в течение нескольких дней после сделки. Многие инвесторы следуют сводкам таких инсайдерских сделок в надежде того, что подражание этим сделкам будет прибыльным.

Законный трейдинг инсайдеров
«Законный» трейдинг инсайдеров не может быть основан на использовании непубличной информации. Тем не менее, некоторые инвесторы, и я в том числе, полагают, что инсайдеры в большей степени осведомлены о состоянии дел в своих компаниях (если не в даваться в подробности) и что их сделки отражают важную информацию. И как Вы дальше увидите, в большинстве случаев, это так и есть.

Трейдинг инсайдеров соответствующий закону – широкораспростроненное явление, так как сотрудники компаний, чьи акции торгуются
Читать дальше
  • 0
  • 0
  • мне нравится
    не нравится
    ?

Отбор акций на шорт на 16.02.16

ELMD после гэпа акция остановилась на уровне 3 баксов. Можно зашортать с целью на 50 пунктов.


CYTR похожа на зарождающийся pump в понедельник не шортаем, просто добавляем на лист.


QUOT смотрится не плохо, в понедельник будем наблюдать. Прошла мало в %, но почти 2 поинта в пунктах.


GRAM отличный pump, вырос на 100%, отличный кандидат на шорт.
  • 0
  • 0
  • мне нравится
    не нравится
    ?

Торговля от 29.09

2 фото
PF
image
Долго не публиковал материал, как то времени все не хватало, сегодня покажу сделку, в которой на текущий момент еще сижу и делаю неплохую . Речь идет о бумаге PF ее наблюдал с самого открытия рынка и искал точку входа. Акция падала вчера весь день и сегодня продолжила свое снижение. Шортил по 42.08 и сейчас почти поинт в плюсе. Эта как раз тот классический паттерн, который любят многие трейдера.
P.S. Кстати недавно обновился thinkorswim и как по мне он стал гораздо привлекательнее)
Всем удачных торгов и попутного тренда :)
  • 0
  • 0
  • мне нравится
    не нравится
    ?

Мы срали на ралли)

1 фото
image
Сегодня сумасшедший день) вот только закончил торговать и появилось минутка написать об этом) Торговал очень много разных инструментов, некоторые закрылись в небольшой минус в пределах риска по стопу, но 90% сделок в плюс и это не может не радовать) Здесь напишу про одну свою положительную сделку, т.к. в ней высидел почти поинт!) и это конечно приятно. Речь идет о бумаге LMCA, несмотря на медвежий я торговал ее в лонг. Акция открылась с гэпом вниз (как и многие сегодня инструменты), но сразу начала отрастать. Эту бумагу я увидел в момент отката от уровня в 35 и добавил в свой Watchlist, я дождался окончания отката и купил ее по 34.76. На уровне в 35 увеличил свою позицию, выходил из сделки практически на самой вершине движения по 35.65 (каких то 10 центов не хватило до поинта!), в момент когда покупателей стали разносить.

Всем добрых снов и попутных
Показать все 1 фото →
  • 0
  • 0
  • мне нравится
    не нравится
    ?