Торговля по линиям тренда

kupidov  в блоге  Торгуем на Forex
Линии тренда на 4-х часовых графиках
Линии тренда широко используются практически всеми трейдерами. Это то, с чего начинается тех. анализ. Проблема состоит в том, что трейдер становится очень субъективным в построении этих трендовых линий. В различных ситуациях трейдер может построить 2 абсолютно разных модели, которые базтруются на идентичной информации, в зависимости от его личных предпочтений, следовательно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ и СТАНДАРТНОСТЬ теряются. Не все терндовые линии являются правильными, в конце концов только одна модель оказывается верной. Проведя тщательные исследования я выработал эффективный метод выбора точек, необходимых для правильного построения линий тренда. Выучив и однажды применив его, Ваш трендовый анализ не будет более субъективным, а станет чисто механическим. Точки прорыва линий тренда определяются очень четко и профитные цели можно легко просчитать.
Спрос и предложение создают движение цены. В частности, если предложение превышает спрос – цена падает, и наоборот. Это основа экономической теории, которая принимается большинством трейдеров. Для того чтобы проиллюстрировать это, давайте построим восходящую линию – линию спроса, и нисходящую линию – предложения. Сложность построения этих линий – в выборе точек, через которые будут проходить эти линии.
Как и во многих аспектах нашей жизни, человеческий фактор вмешивается в процесс правильного построения линий тренда. Первая ошибка состоит в том, что трейдеры строят линии из прошлого – в настоящее, другими словами слева направо на своем графике. Я считаю, что это неверно хотя бы по той причине, что более свежие колебания рынка представляют большее значение нежели поздние. В конце концов, FOREX – это самый динамичный рынок. С детства мы читаем слева направо, это так, но давайте строить линии как читают восточные народы – справа налево. Успех в этом деле требует внимания к деталям и строгого следования паттернам. Невнимательность и отбрасывание деталей – это распространенная практика в построении линий тренда, которая приводит к построению нескольких линий, и трейдр надеется что одна из них будет правильно определять тренд.
Первый шаг к построению линий – это определение 2-х точек через которые мы будем проводить кажую линию. Читаем справа налево. Весь аналих мы будем проводить на 4-часовиках. Долго работая с графиками. Я пришел к выводу что это наиболее оптимальный график для анализа. 4-х часовые графики сглаживают мелкие изменения тренда. И оказываются наиболее точными в определении ценовых таргетов.
Возьмем пример с восходящим трендом и следовательно будем говорить о линии спроса в первую очередь. Восходящий тренд происходит когда спрос превышает предложение. Выбирая точки для построение линии спроса мы фокусируем свое внимание на точках поддержки (support). Истинная точка поддержки – только та, нижняя точка которая соседствует с 2-мя свечами слева и с 2-мя справа, и нижние точки которых НЕ НИЖЕ нашей точки поддержки. Посмотрим на пример:

Здесь отмечены те 2 точки, через которые будет проходить линия спроса. Первую точку определить просто (1st point). Для нахождения второй мы ищем БЛИЖАЙШУЮ точку, которая соседствует с 2-мя свечами слева и с 2-мя справа, и нижние точки которых НЕ НИЖЕ нашей точки поддержки.

Когда мы построили линию тренда, наша следующая задача определить наш таргет вниз как только цена на 4-х часовом графике откроет свечу ниже нашей линии спроса.
Обратите внимание, что я говорю – как только откроется новая свеча ниже линии, но не когда она закроется, потому что только открытие свечи важно для определения таргета. Таргет определяется так: вы берете самую высокую свечу над линией спроса и проводите через нее вертикальную линию. (рис внизу)

Далее необходимо провести горизонтальную линию и отметить точку где вертикальная линия, проходящая через самую высокую свечу над трендовой линией, пересекает нашу линию тренда

1.8960 – точка пересечения верткиальной линии с линией тренда.
1.9146 – высшая точка над линией спроса.
Следующий шаг – берем разницу между этими 2-мя точками:
Высшая точка 1.9146
Точка пересечения 1.8960
Итого 186 пипсов. Это – наш таргет. Итак мы входим в селл как только новая 4-х часовая свечка открывается ниже линии спроса с тейк-профитом 186 пипсов.

В этом примере свечка открылась на цене 1.9010. Вычитаем 186 пипсов – таким образом тейк профит на цене 1.8824. Это потенциально прибыльная сделка с профитом 186 пипсов.

Price Projection – наша цель.
Посмотрим как себя веля цена после нашего входа в рынок.


Итак цель достигнута. Выше мы рассмотрели линии спроса и вход в рынок с позицией селл. Далее рассмотрим линии предложения при тренде вверх и сделку при пересечении свечкой линии предложения.
Используется та же техника с зеркальным отображением.
Определяем 2 точки для рисования линии предложения… Помните, что линия предложения – нисходящая. Ищем точки сопротивления – свечки, которые имеют по 2 свечи слева и справа, которые не превышают своим «хайем» искомые свечки


Проводим вертикальную линию через свечу которая имеет низшую точку из всех свечек, находящихся по линией предложения

Посчитаем наш таргет при входе в рынок
Линия тренда пересекает вертикальную линию 141.75
Низшая точка под линией предложения 139.72
Итого 203 пипса

Входим в рынок с позицией бай когда первая свеча на 4-х часвом графике становится выше линии предожения

Смотрим на поведение рынка после нашего входа –

Цель достигнута.
В результате тестирования данной системы и длительного обсуждения на форуме, было сформулировано 4 фильтра как приложение к данной системе. Рассмотрим на примере пробития линии предложения.
ФИЛЬТР 1.
Свеча, предшествующая свече с пробитием линии тренда, должна быть «медвежьей».

ФИЛЬТР 2.
Открытие свечи, которая открыта ЗА линией тренда, должно быть ВЫШЕ линии предложения И закрытия предыдущей свечи, а также новая свеча должна пройти НЕ МЕНЕЕ одного пункта выше хая предадущей свечи.

Зеленая свеча прошла выше хая предыдущей свечи на уровне 1.8301. Следовательно – ПОКУПКА.
ФИЛЬТР 3.
Закрытие предыдущей свечи плюс «покупательная сила» предыдущей свечи должны быть меньше уровня линии предложения.
Разберемся с «покупательной силой» Для этого берем мимнимальну точку свечи и закрытие свечи. На примере свеча закрылась на уровне 1.8559 и мимнимум был на 1.8531. Мы берем разницу и прибавляем к цене закрытия. Получаем 0.028+1.8559=1.8557. Итак 1.8557 – это наша «покупательная сила». Если она выше линии предложения – не входим в рынок, так как теоретически покупательный моментум «выдохся» до пересечения линии тренда.

ФИЛЬТР 4.
Открытие свечи, которая пробивает линию предложения, выше, чем закрытие предыдущей свечи. Линия тренда также выше (и не касается) высшей точки предыдущей свечи.

3 комментария

комментарий был удален
avatar
Старая стратегия
avatar
Старая, но рабочая
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.